მარტინგეილის მეთოდი

236 ნახვა

წარმოიდგინეთ ფორექსის სტრატეგია, რომელიც 100 %-ით მომგებიანია. რაც არ უნდა უტოპიურად მოგეჩვენოთ, ასეთი სტრატეგია მართლა არსებობს, თანაც მე-18 საუკუნიდან. ეს არის მარტინგეილის მეთოდი. თუმცა …

სტრატეგია ეფუძნება ალბათობის თეორიას და თუ თქვენი დეპოზიტი საკმაოდ დიდია, ხოლო სავაჭრო მოცულობა დაბალი, მაშინ სტრატეგია მართლაც თითქმის 100 %-იან მოგებას იძლევა.

სტრატეგია, ფინანსურ წრეებში ცნობილია მარტინგეილის სახელწოდებით. ადრე იგი ხშირად გამოიყენებოდა კაზინოებში, სწორედ ეს სტრატეგია გახდა იმის ძირითადი მიზეზი, რომ ამჟამად კაზინოებში სათამაშო განაკვეთების მინიმუმები და მაქსიმუმები არსებობს და რულეტკას აქვს 2 მწვანე ველი (0 და 00).

მაგრამ, სისტემის ძირითადი ნაკლი არის ის, რომ 100 %-იანი მოგების მიღებისათვის საჭიროა ძალიან დიდი კაპიტალი, თანაც თეორიულად ერთმა გამოტოვებულმა ფსონმა (ორდერმა) შეიძლება სრულ გაკოტრებამდე მიგვიყვანოს. გარდა ამისა, გარიგების რისკი გაცილებით დიდია, ვიდრე პოტენციურო მოგება. მიუხედავად სტრატეგიის ნაკლოვანებებისა, არსებობს მისი გაუმჯობესების მეთოდები.

მაშ ასე, განვიხილოთ ის მეთოდები, რომლებითაც შესაძლებელია გავაუმჯობესოთ მაღალრისკიანი და რთული მარტენგეილის სტრატეგია.

რას წარმოადგენს მარტინგეილის სტრატეგია?

სტრატეგია “მარტინგეილი” შემუშავებული იქნა ფრანგი მათემატიკოსის Paul Pierre Levy-ს მიერ. თავდაპირველად მარტინგეილი იყო სათამაშო ფსონების სტილის ნაირსახეობა, რომელიც ეფუძნებოდა “გაორმაგებას ქვემოთ”. საგულისხმოა, რომ მარტინგეილის სტრატეგიას ბევრი პუბლიკაცია მიუძღვნა ამერიკელმა მათემატიკოსმა Joseph Leo Doob, რომელიც ცდილობდა ფსონების სისტემის 100 %-იანი მოგების ალბათობის უარყოფას.

სისტემა ითხოვს ერთ საწყის ფსონს, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც გარიგება აგებს, ან იხურება ზარალით, ფსონი ორმაგდება, ისე, რომ ერთმა მომგებიანმა გარიგებამ გადაფაროს ყველა წაგებული გარიგება.

რულეტკის ბორბალზე ციფრები 0 და 00 შემოღებულია იმიტომ, რომ სრულად დაამსხვრიოს მარტინგეილის სისტემის მექანიკა, რომ რულეტკაზე თამაშის პროცესში ყოფილიყო ორზე მეტი ვარიანტი – კენტი, ლუწი ან წითელი და შავი. საბოლოო ჯამში მარტენგეილის სისტემით რულეტკაზე თამაშის დროს მოგების ალბათობა გადაიქცა უარყოფით მნიშვნელობად, ამიტომაც მარტინგეილის სისტემის გამოყენებამ დაკარგა აზრი.

იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ მარტინგეილის სისტემა, განვიხილოთ მაგალითი. წარმოვიდგინოთ ჩვენ ავაგდეთ მონეტა და დავდეთ ნიძლავი, რომ მონეტა მხოლოდ წინა ან მხოლოდ უკანა ზედაპირით დაეცემა. თავდაპირველი ფსონია 1 $. არსებობ 50 %-იანი ალბათობა იმისა, რომ მონეტა დაეცემა ან წინა ან უკანა ზედაპირით და ყველა აგდება არის დამოუკიდებელი.

ანუ, ყოველი აგდება არ ახდენს გავლენას შემდგომი აგდების რეზულტატზე. სანამ ჩვენ ბოლომდე მივყვებით ერთი და იმავე არჩევანს, მაშინ საბოლო ჯამში მაინც დაჯდება მონეტა ჩვენს მიერ არჩეულ მხარეზე და ჩვენ ავანაზღაურებთ ჩვენს შესაძლო ზარალს და + 1 დოლარს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენს ხელთ არსებული კაპიტალის უსასრულო რაოდენობა. ანუ სტრატეგიის არსის მიხედვით ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ერთი ჩვენს მიერ სასურველი ვარიანტი, იმისათვის, რომ ავანაზღაუროთ ზარალი და მივიღოთ მოგება.

ვარიანტი №1 (წინა, ან უკანა მხარე, შანსი – 50/50):

გარიგება	გარიგების მოცულობა	რეზულტატი	მოგება ან წაგება	თანხის რაოდენობა
წინა მხარე	$ 1	წინა მხარე	$ 1	$11
წინა მხარე	$ 1	უკანა მხარე	– $ 1	$10
წინა მხარე	$ 2	უკანა მხარე	– $ 2	$8
წინა მხარე	$ 4	წინა მხარე	$ 4	$12

წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ, ფსონების დადებისთვის გვაქვს 10 $, პირველი ფსონი 1 $. ვდებთ იმაზე, რომ მონეტა დაეცემა წინა მხრით. მონეტა ეცემა წინა მხრით და ჩვენ ვიგებთ 1 $, რითიც ჩვენს აქტივს ვზრდით 11 $-მდე. ყველა ჯერზე, როდესაც ჩვენ მოვიგებთ, მომდევნო ფსონსაც ისევ 1 $ ვდებთ, სანამ არ წავაგებთ.

შემდეგ აგდებაზე ჩვენ წავაგეთ და ჩვენი აქტივი 10 $ გახდა. ამის შემდეგ შემდეგ აგდებაზე ჩვენ ვდებთ 2 $, იმის იმედად, რომ მონეტა ისევ წინა მხრით დავარდება, მაშინ ჩვენ შევძლებთ წარალის ანაზღურებას და მოგებას და წაგებას გაუტოლებთ ნულს. სამწუხაროდ მონეტა ისევ უკანა მხრით ვარდება და ჩვენ ვაგებთ ამ 2 $, რაც ჩვენ ანგარიშს ამცირებს 8 $-მდე. მარტინგეილის სისტემის მიხედვით, შემდეგი ფსონი უნდა იყოს გაორმაგებული და უნდა შეადგენდეს 4 $. ვთქვათ გაგვიმართლა, მოვიგეთ და მივიღეთ 4 $, მაშასადამე საერთო აქტივი გავზარდეთ 12 $-მდე. ასე რომ, მაგალითზე ჩვენ ვხედავთ – იმისათვის რომ მივიღოთ დაკარგული თანხა, საჭიროა მხოლოდ ერთადერთი მოგება.

განვიხილოთ ვარიანტი №2, რომლის დროსაც ზედიზედ რამდენჯერმე ვაგებთ:

გარიგება	გარიგების მოცულობა	რეზულტატი	მოგება ან წაგება	თანხის რაოდენობა
წინა მხარე	$ 1	უკანა მხარე	– $ 1	$ 9
წინა მხარე	$ 2	უკანა მხარე	– $ 2	$ 7
წინა მხარე	$ 4	უკანა მხარე	– $ 4	$ 3
წინა მხარე	$ 3	უკანა მხარე	– $ 3	ნოლი

მაშ ასე, გვაქვს 10 $. აღნიშნული სცენარით ჩვენ პირველივე ჯერზე ვაგებთ და აქტივს ვამცირებთ 9 $-მდე. შემდეგ ჯერზე ფსონს ვაორმაგებთ, კვლავ ვაგებთ, გვრჩება 7 $. მესამე ცდაზე ჩვენი ფსონი გახდა 4 $. წაგების შემთხვევაში დაგვრჩება 3 $. რის შედეგადაც ჩვენ აღარ გვრჩება თანხა, რათა დავდოთ გაორმაგებული ფსონი და ყველაზე კარგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ მხოლოდ ის თანხა რაც დაგვრჩა. თუ წავაგებთ, მაშინ ჩვენ გავკოტრდებით, მაგრამ რომც მოვიგოთ – საწყისი კაპიტალის 10 $-მდე აღდგენამდე ჯერ კიდევ შორს იქნება.

მარტინგეილის მეთოდის (სტარტეგიის) გამოყენება ფორექსზე:

შესაძლებელია ვიგულისხმოთ, რომ ზემოთ აღწერილი წაგებების რიგი, არის იშვიათი უიღბლობა, მაგრამ, როდესაც ვვაჭრობთ ვალუტაზე, ვალუტები ყოველთვის მოძრაობენ საკუთარი ტრენდის მიხედვით, ტრენდების განვითარების პერიოდი კი შესაძლებელია ძალიან დიდი პერიოდით გახანგრძლივდეს და ეს ძალიან შესამჩნევია, თუ ჩვენ ორდერი გავხსენით ტრენდის საპირისპიროდ.

მაგრამ, გასათვალისწინებელია ფორექსის მარტინგეილის სტრატეგიის ერთი მნიშვნელოვანი თვისება, რომლის მიხედვითაც “ქვემოთ გაორმაგების” დროს, ჩვენ ვამცირებთ ბაზარზე შესვლის ფასის საშუალო მნიშვნელობას. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში, ორი ლოტისთვის, იმისათვის, რომ ორდერის დადების შემდეგ უზარალობაში გადავიდეთ საჭიროა, რომ სავალუტი წყვილზე EUR/USD ფასმა 1.2630 -დან მოიმატოს 1.2640-მდე. რადგან ფასი ჩამოდის ქვემოთ, ხოლო ჩვენ ვამატებთ 4 ლოტს, უზარალობის დონემდე მიღწევისათვის, უკვე ფასის მნიშვნელობა 1.2640-ის ნაცვლად გვესაჭიროება 1.2625. რაც უფრო მეტ ლოტებს ვამატებთ, მით უფრო დაბლაა ბაზარზე შესვლის საშუალო მნიშვნელობა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პირველ ლოტზე 100 პუნქტი დავკარგოთ, თუ ფასი ჩამოვა 1.2550, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ის მომენტი, როდესაც ვალუტა მივა 1.2569 დონემდე – რათა საერთო კაპიტალი გადავიდეს უზარალობის ზონაში. ეს მაგალითი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საჭიროა საკმაოდ დიდი კაპიტალი, რადგან თუ ჩვენი კაპიტალი 5 000 $, იქნებოდა, ჩვენ მაინც გავხდებოდით ბანკროტები იმ მომენტამდე, სანამ EUR/USD მიაღწევდა 1.2550 ფასს. სავალუტო წყვილს რა თქმა უნდა შეუძლია შემობრუნდეს, მაგრამ მარტინგეილის სისტემის გამოყენებისას ძალიან ხშირად ხდება კაპიტალის უკმარისობა. ამიტომ მარტინგეილით ვაჭრობა საჭიროა მცირე მოცულობებით და დიდი კაპიტალით.

სავალუტო წყვილი EURUSD	ლოტის ზომა	შესვლის საშუალო ფასი, ან უზარალობის დონე	დაგროვილი ზარალი	მანძილი უზარალობის დონემდე
1.2650	1	1.2650	$0	0 პუნქტი
1.2630	2	1.2640	-$200	+10 პუნქტი
1.2610	4	1.2625	-$600	+15 პუნქტი
1.2590	8	1.2605	-$1,400	+17 პუნქტი
1.2570	16	1.2588	-$3,000	+18 პუნქტი
1.2550	32	1.2569	-$6,200	+19 პუნქტი

და მაინც რატომ მუშაობს უფრო წარმატებულად მარტინგეილი ფორექსზე:

ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ მარტინგეილი ძალიან პოპულარულია ფორექსზე, არის ის, რომ აქციებისგან განსხვავებით, სავალუტი წყვილები არასოდეს გადადიან ნოლში. კომპანიები შესაძლებელია გაკოტრდნენ, ხოლო სახელმწიფოები – არა. არსებობს პერიოდები, როდესაც ვალუტა განიცდის დევალვაციას, მაგრამ თვით მყისიერი ვარდნის შემთხვევაშიც კი ვალუტის ღირებულება არასოდეს არ უტოლდება ნულს. ეს უბრალოდ შეუძლებელია, და ამისთვის უნდა მოხდეს რაღაც სასწაული, რისი თეორიული განხილვაც კი წარმოუდგენელია.

მარტინგეილის სტრატეგიით ვაჭრობის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ფასმა შესაძლებელია ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში იმოძრაოს მხოლოდ ერთი მიმართულებით ერთი და იგივე დიაპაზონში, მაგრამ ადრე თუ გვიან იგი მაინც გამოვა ამ დიაპაზონიდან. და თუ, კარგად, ყველანაირი ინდიკატორების გამოყენებით გამოთვლით სიტუაციას და მიახლოვებით დავადგენთ, როდის გამოვა ფასი დიაპაზონიდან, მაშინ თამამად შეგვიძლია დავაყენოთ გადადებული ორდერები და მათი ამუშავების შემდეგ ველოდოთ მოგებას. და თუნდაც ერთი ან ორი ორდერი რომც დაიხუროს ზარალით, ორდერების დანარჩენი სერია მაინც დაიხურება მოგებით. მთავარია გვეყოს დეპოზიტი.

ამჟამად არსებობს უამრავი ფორექს კომპანია, რომლებიც კლიენტებს სთავაზობენ ფორექსის სიგნალებს და მექანიკურ სავაჭრო სისტემებს, რომლებიც ეფუძნება მარტინგეილის მეთოდს. ამ კომპანიებს მარტინგეილის სისტემაში შეაქვთ სხვადასხვა სახის დამატებები და გაუმჯობესებული მეთოდები, აგრეთვე კლიენტებს უგზავნიან ამ სისტემის გამოყენებით მიღებული სიგნალების შემცველ ინსტრუქციებს, რომლებიც შესაძლებლობას აძლევენ ტრეიდერს უფრო ნაკლები რისკით ივაჭრონ სავალუტო ბაზარზე. მაგრამ ასეთი სიგნალების ძირითადი არსი, მაინც მარტინგეილის მეთოდია. არ არის საკამათო ის, რომ ესეთი სიგნალები ფულის, თანაც სოლიდური თანხების შოვნის საშუალებას იძლევიან.

არსებობს უამრავი ტრეიდერის, რომელიც ამ სისტემით და ამ სისტემაზე აწყობილი მექსნუკური პროგრამებით ვაჭრობენ, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ დეპოზიტმა უნდა გაუძლოს ბაზრის რამდენჯერმე შემობრუნებას, რათა რომელიმე, ერთი მაინც, ორდერი დაიხუროს მოგებით. დეპოზიტთან ერთად უნდა მოვთოკოთ სიხარბეც და ორდერები გავხსნათ მინიმალური მოცულობებით.

ფორექსის ბაზარს აგრეთვე აქვს ერთი უპირატესობაც, რომელიც მას უფრო მიმზიდველს ხდის ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც თავის მხრივ აქვთ საკმარისი აქტივები მარტინგეილით ვაჭრობისათვის. ეს არის საპროცენტო განაკვეთების სხვაობაზე ფულის შოვნის შესაძლებლობა. იგი ტრეიდერს აძლევს ზარალის გარკვეული ნაწილის კომპენსირების საშუალებას, რომელიც მიიღება საპროცენტო განაკვეთების სახით. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ტრეიდერი მარტინგეილით ვაჭრობს მხოლოდ სავალუტო წყვილებზე, იმ მიმართულებით სადაც დადებითი სვოპია.

ეს ნიშნავს, რომ ტრეიდერმა უნდა იყიდოს ვალუტა უფრო დიდი საპროცენტო განაკვეთით, ანუ ფული იშოვოს საპროცენტო განაკვეთზე, და გაყიდოს ვალუტა საკმარისად დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. დიდი რაოდენობის სავაჭრო ლოტების შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთებიდან შემოსავალი შესაძლებელია საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა აღმოჩნდეს. ამასთან ეს იმუშავებს ბაზარზე შესვლის საშუალო ფასის შემცირებაზეც.

მარტინგეილის სტრატეგიით ვაჭრობისას ყოველთვის გახსოვდეთ რისკის შესახებ:

მარტინგეილის სტრატეგია ზოგ ტრეიდერს მიმზიდველი ეჩვენება, მაგრამ მათ ვინც დაჟინებით ცდილობს ივაჭროს ამ მეთოდით უნდა ახსოვდეს კიდევ ერთი პრობლემა, რომ ერთადერთმა სავაჭრო ოპერაციამაც კი შესაძლოა გაანულოს მარტინგეილისტის დეპოზიტი მანამ, სანამ იგი მიიღებს მოგებას. ამიტომ მარტინგეილის მოყვარულები არ უნდა დახარბდნენ დიდ შემოსავალს.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზიდან გამომდინარე, მარტინგეილის სტრატეგია არ გამოდგება ყველა ტერიდერისათვის.

ამ სტატიაში ზოგადად არის განხილული მარტინგეილის მეთოდი. სხვა მასალებში საუბარი უფრო ვრცლად გვექნება მარტინგეილის სისტემის პრაქტიკაში გამოყენების ტაქტიკური მეთოდების შესახებ.

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.