სკალპერული სისტემების ნაკრები

149 ნახვა

სტატიაში საუბარი გვექნება არა ერთ რომელიმე სტრატეგიაზე, არამედ სკალპერული სისტემების ნაკრები სტრატეგიების შესახებ. საფინანსო ბაზრებზე ცნობილია უამრავი სკალპერული (სკალპინგური) სტრატეგია, რომლებსაც წარმატებულად გამოიყენებენ ფორექს ტრეიდერები.

სისტემა რთულია!!! აღსაქმელად, მით უმეტეს დამწყები ტრეიდერებისათვის.

ამ სტრატეგიების უკეთ აღსაქმელად საჭიროა ვიცოდეთ რამდენიმე ტექნიკური ტერმინი:

“საკვანძო წერტილი” – pivot point. არის მაქსიმალური ან მინიმალური წერტილი, რომელსაც ფასმა მიაღწია მანამ სანამ შეეხებოდა დღიურ მაქსიმუმს ან მინიმუმს;
“სვინგი” – Swing. არის რხევითი მოძრაობა ერთი საკვანძო წერტილიდან pivot point, მეორე შემდეგ საკვანძო წერტილამდე. (მაგალითი იხილეთ სურათი № 1-ზე);

სურათი № 1

პარალელური მოძრაობის სკალპერული სტრატეგია:

პარალელური მოძრაობის სკალპერული სტრატეგიის გრაფიკული მაგალითი წარმოდგენილია სურათზე № 2. ეს მეთოდი გამოიყენება, ზემოთ ან ქვემოთ ფასის ხანგრძლივი მოძრაობის დროს, უკუსვლებისას.

ვაჭრობის ძირითადი ტაქტიკა იმ მოსაზრებას ეფუძნება, რომ მოძრაობის მანძილი CD ტოლია АВ მანძილის. უფრო მომგებიანად ითვლება პოზიციები, როდესაც ორდერი იხსნება მომენტში, როდესაც ფასმა ჯერ კიდევ არ გაიარა C და D წერტილებს შორის მანძილის 25 %.

სურათი № 2

ყიდვის პოზიციას ვხსნით, როდესაც ფასმა გაიარა საკვანძო С წერტილიდან ზემოთ 25% და სტოპ ლოსს მაშინვე ვაყენებთ С წერტილის ქვემოთ.

სტოპ ლოსს ვაჩოჩებთ უზარალობაში მაშინ, როცა ფასმა მიაღწია მიზნობრივი ორიენტირის 50%-ს

როდესაც ფასი გაივლის В წერტილს ვაყენებთ ტრეილინგ სტოპს, რომლის პარამეტრი უნდა იყოს მიზნობრივ ორიენტირამდე მანძილის 25%.

პოზიცია იხურება მოგებით D წერტილში, ან ველოდებით მის დახურვას ტრეილინგ სტოპით.

სტრატეგიის გამოყენება რეკომენდებულია ტრენდის მიმართულებით ვაჭრობის დროს. არ არის საჭირო ტრენდის საწინააღმდეგო მცირე მოძრაობებზე ნადირობა. სტრატეგიის მიზანია დავიჭიროთ ფასის მთლიანი მოძრაობა. სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ სტრატეგიის გამოყენებით, ერთი სამუშაო/სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში ბაზარზე შევიდეთ რამდენჯერმე, მით უმეტეს თუ ადილი აქვს რთულ კონსოლიდაციას.

მცირე ტრენდები ბაზარზე:

თუ ვაჭრობთ მცირე სატრენდო მოძრაობებზე, ერიდეთ ისეთი სატრენდო სისტემების გამოყენებას, რომლებიც ეფუძნება ახალ მაქსიმუმებზე ყიდვის პოზიციების და ახალ მინიმუმებზე გაყიდვის პოზიციების გახსნას. მიუხედავად იმისა, რომ ტრეიდერების გარკვეული ნაწილი დადებითად აფასებს ასეთ სავაჭრო სისტემებს და ასეთი ვაჭრობის ტაქტიკაში აქტიურად უკეთებენ ინტეგრირებას ბაზარზე შესვლის წერტილთან სტოპ ლოსის მიჩოჩების მეთოდს, ზოგადად მაინც, მაქსიმუმებზე ყიდვების და მინიმუმებზე გაყიდვების სისტემები, ყველა შესაძლო მეთოდებიდან ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რომელსაც მივყავართ ორმაგ ზარალამდე, მაშინვე როცა ბაზარი აღმოჩნდება კორექციის ფაზაში. ამ სტრატეგიის სასარგებლოდ ერთი რამის თქმა შესაძებელი – ისინი ეფექტურია ბაზარზე ძლიერი რხევითი მოძრაობების დროს. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ: ვაჭრობის მიზანი უნდა იყოს – მივდიოთ ტრენდს მის სრულ შემობრუნებამდე.

სკალპინგი ტრენდულ არხში:

ტრენდული არხი – არის პარალელური ტრენდული ხაზები, რომლებიც აერთიანებენ ორ საკვანძო მაქსიმუმს და ორ საკვანძო მინიმუმს, ასეთი წრფეები/ტრენდული ხაზები ქმნიან არხს, რომელსაც ტრენდული არხი ჰქვია. ტრენდული არხი წარმოდგენილია სურათი № 3-ზე.

სურათი № 3

ყიდვის ან გაყიდვის პოზიციები უნდა გაიხსნას საკვანძო წერტილებზე, რომლებიც ქმნიან ტრენდულ არხს. მოგება უნდა დაფიქსირდეს შემდეგი მიზნობრივ ორიენტირამდე მანძილის 50%-ზე ან 75%-ზე, რა თქმა უნდა ტრენდის მიმართულებიდან გამომდინარე.

თუ ბაზარზე აღმავალი ტრენდია, გაყიდვების მომგებიანი პოზიცია უნდა დაიხუროს გაყიდვის პოზიციების სავარაუდო ორიენტირებამდე მანძილის 50%-ზე, და მომგებიანი ყიდვების პოზიცია უნდა დაიხუროს საბაზრო მოძრაობის დასაწყისიდან მანძილის 75%-ზე. დაღმავალი ტრენდის დროს, შესაბამისად გაყიდვების პოზიციებს ვხურავთ სავარაუდო ქვედა ორიენტირის მანძილის 75%-ზე ხოლო ყიდვის პოზიციებს ვხურავთ სავარაუდო ორიენტირის მანძილის 50%-ზე.

სტოპ ლოსს ვაყენებთ პოზიციის გახსნის წერტილიდან არხის სიგანის მანძილზე. მას შემდეგ რაც ფასი მიაღწევს სავარაუდო მიზნობრივი ორიენტირის 50%-ს, სტოპ ლოსს ვაჩოჩებთ ბაზარზე შესვლის წერტილთან. ანუ საუბარია სტოპის გადაწევაზე უახლოეს საკვანძო წერტილზე, მაშინვე როცა ბაზარი წავა ჩვენი მიმართულებით და არის ახალი საკვანძო წერტილის ფორმირების ალბათობა წარმოიქმნება.

სავსებით დასაშვებია, რომ ტრეიდერმა ისურვოს გაყიდვის ან ყიდვის ორდერის გახსნა რეაქციის (კორექცია) ან რალის (ტრენდის დასაწყისი) წერტილებში. სურათი № 4-ზე ნაჩვენებია შემთხვევა, როდესაც ბაზრის მიერ ტრენდის საწინააღმდეგო მიმართულებით გაიხსნა ორდერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აღმავალი ტრენდის დროს ყიდვის პოზიცია უნდა გაიხსნას მოძრაობის მანძილის 50%-ზე, და გაყიდვის პოზიცია უნდა გაიხსნას მოძრაობის 50%-ზე – დაღმავალი ტრენდის დროს. მოგება უნდა დაფიქსირდეს მომდევნო საკვანძო წერტილში. სტოპ ლოსი უნდა დავაყენოთ ბაზარზე შესვლის წერტილიდან წარმოქმნილი ფასური არხის მანძილზე. სტოპ ლოსი უნდა მივაჩოჩოთ ბაზარზე შესვლის წერტილთან მას შემდეგ, რაც ფასი მიაღწევს სავარაუდო ფასურ ორიენტირამდე მანძილის 50%-ს, ანუ სტოპ ლოსი უნდა გადავიტანოთ საკვანძო წერტილში.

სურათი № 4

როდესაც ფასი აისხლიტა არხის საზღვართან (სურათი № 5) და კონსოლიდაციამ მიაღწია ამ არხის სიგანის 50%-ს, უნდა გაიხსნას ყიდვის ორდერი აღმავალი ტრენდის დროს, ან გაიხსნას გაყიდვის პოზიცია დაღმავალი ტრენდის დროს არხის სიგანის მანძილის 75%-ზე.

სურათი № 5

არსებობს ბაზარზე ამგვარი შესვლის რამდენიმე ვარიანტი. აღმავალი ტრენდის დროს, ზოგიერთი ტრეიდერი ყიდულობს სანთლის დაღმავალ დახურვაზე (სურათი № 6), ამ დროს ცდილობენ ერთდრეულად დაიჭირონ ფასის უკუსვლა ზემოთ და/ან ფასის უკუსვლა უკანასკნელ საკვანძო წერტილთან. აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ მოგება არ იყო დაფიქსირებული 2 სავაჭრო/სამუშაო პერიოდის განმავლობაში და ფასი დაიხურა ტრეიდერის სასარგებლოდ (სურათი № 7), მაშინ მომგებიანი პოზიცია ან უნდა დაიხუროს, ან სტოპ ლოსი უნდა მიჩოჩდეს ფასის დახურვის არეში (პლიუს-მინუს რამდენიმე პუნქტი).

სურათი № 6

სურათი № 7

სავსებით შესაძლებელია, რომ მოკლევადიანი სავაჭრო გარიგებების კლასიკურ მაგალითად გამოვიყენოთ პატერნი АВС, რომელიც წარმოდგენილია სურათი № 8 -ზე. იმ შემთხვევაში თუ ტრეიდერი, საკუთარი ანალიზის საფუძველზე (მაგალითად ელიოტის ტალღური თეორიის გამოყენებით) პროგნოზირებს აღნიშნულ ფასურ ფორმაციას, მაშინ უნდა გავყიდოთ С წერტილში – А საკვანძო წერტილის დონეზე და დავხუროთ მოგება მაშინ, როცა ფასმა გაიარა 1 წერტილიდან С წერტილამდე მანძილის 75%.

სურათი № 8

შერეული სკალპერული სტრატეგიები:

სურათი № 9-ზე ნაჩვენებია სელ სტოპ ორდერი, რომელიც С წერტილის ქვემოთ დგას, იმ წერტილში სადაც ფასი მიაღწევს А წერტილიდან В წერტილამდე მანძილის 25%-ს. გასათვალისწინებელია, რომ ბაზარზე შესვლის წერტილი უნდა იმყოფებოდეს სავაჭრო/სამუშაო პერიოდის გახსნის ქვემოთ და ამ პერიოდის წინა პერიოდის ქვემოთაც. სავაჭრო პოზიცია იხურება В წერტილში, ან სხვა საორიენტაციო დონეზე.

სურათი № 9

სურათი № 10 -ზე ნაჩვენებია ორი მოძრაობა ქვემოთ. ამასთან, დათვების ძალები მეორე მოძრაობაზე უკვე გამოლეულია, მესამე პერიოდის გახსნის შემდეგ შესაძლებელია ფასური რალის პროგნოზირება ზემოთ მიმართულებით, ამიტომ ვხსნით ყიდვის პოზიციას განვლილი პერიოდის დახურვის დონეზე და მოგებას ვაფიქსირებთ მესამე პერიოდის შედეგების მიხედვით.

სურათი № 10

შეკუმშვა ბაზარზე:

იმ დროს, როდესაც ბაზარი იმყოფება შეკუმშვის სტადიაში, გრაფიკზე ვპოულობთ ორ სავაჭრო/სამუშაო პერიოდს აღმავალი დახურვით, ამასთან ერთად, მეორე პერიოდის დიაპაზონის 1/2 მაინც უნდა იმყოფებოდეს პირველი პერიოდის მაღლა (სურათი № 11). გაყიდვის გადადებულ ორდერს ვაყენებთ а დონეზე განვლილი პერიოდის დიაპაზონის მანძილზე მერე პერიოდის დახურვის წერტილიდან, ან თუ ეს ორდერი არ გააქტიურდა b დონეზე, მაშინ ორდერს ვაყენებთ რამდენიმე პუნქტით ქვემოთ – მესამე პერიოდის დახურვის წერტილიდან. გაყიდვის სავაჭრო პოზიციას ვხურავთ პირველი პერიოდის ქვემოთ მოძრაობისას წინა პერიოდის დახურვის წერტილიდან მეორე პერიოდის დიაპაზონის მანძილზე (a ვარიანტისთვის), ან პირველი დაღმავალი პერიოდის დახურვისას (b ვარიანტისთვის).

გამონაკლისია ის შემთხევა, როდესაც ბაზარი ფორმირებულია გრაფიკული ფიგურით АВС, ფასის აღმავალი მოძრაობის პერსპექტივით. ამ შემთხვევაში, მომგებიანი პოზიციის დახურვისათვის უნდა დაველოდოთ მომდევნო პერიოდს.

სადაზღვევო სტოპ ლოსს ვაყენებთ პერიოდის დიაპაზონის 1.5 მანძილზე, ბაზარზე შესვლის პერიოდის მაქსიმუმის ზემოთ.

სურათი № 11