მცოცავი საშუალოების გამოყენებით ვაჭრობის 15 ძირითადი პრინციპი

142 ნახვა

ტრეიდერების უმრავლესობის აზრით, ფასური გრაფიკების სრულყოფილი ანალიზი მცოცავი საშუალოების (Moving Average, ჟარგონზე მუვინგები) გამოყენების გარეშე წარმოუდგენელია.

ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი მრუდები/მუვინგები, რომლებიც ფასის ზემოთ ან ქვემოთ იმყოფებიან, საკმაოდ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას შეიცავენ. ფორექს ანალიზისას მათი სწორი გამოყენება ხშირ შემთხვევებში ფასდაუდებელ სამსახურს უწევენ ტრეიდერებს. ბევრის აზრით, მუვინგები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმთავრეს ინდიკატორებს და ინდიკატორებს შორის სარგებლიანობის თვალსაზრისით, პირველ კატეგორიას განეკუთვნებიან.

რა თქმა უნდა მუვინგების გარეშეც არის შესაძლებელი ფორექსზე წარმატებული ვაჭრობა, თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ მუვინგები წარმოადგენენ გაშუალებულ დონეებს, სადაც მილიონობით ტრეიდერი იღებს უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო გადაწყვეტილებებს აქტივების ყიდვა, ან გაყიდვის შესახებ. ამიტომ, ყველა ტრეიდერისათვის მნიშვნელოვანია იცოდეს სხვა, მილიონობით ტრეიდერი რა გადაწყვეტილების მიღებას დააპირებს ფასის მიერ ზემოთაღნიშნულ გაშუალებულ დონეებან მიახლოების მომენტში.

ქვემოთ წარმოდგენილია 15 ძირითადი პრინციპი, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია საფინანსო ბაზრებზე, მათ შორის ფორექსის ბაზარზე, მუვინგების გამოყენებით ვაჭრობის დროს – შესაბამისი მოდიფიკაციებით.

სავაჭრო გრაფიკზე განათავსეთ ინდიკატორი Moving Average ინდიკატორი შემდეგი მოდიფიკაციებით:

D1, W1, MN და ინტერვალებზე შესაბამისად განათავსეთ 20-დღიანი, 50-დღიანი და 200-დღიანი ექსპონენციალური მცოცავი საშუალოები (ანუ EMA – პარამეტრებში აირჩიეთ მეთოდი МА — Exponential);
შიდა დღიურ ტაიმფრეიმებზე M1, M5, M15, M30, H1, H4 განათავსეთ 5, 8 და 13 პერიოდიანი მცოცავი საშუალოები (ანუ SMA — პარამეტრებში მიუთითეთ მეთოდი МА — Simple);

ვიზუალიზაციისათვის თითოეულ მრუდს მიუთითეთ საკუთარი ფერი და თუ გსურთ სისქეც. აღწერილი ქმედებების განხორციელების შემთხვევაში თქვენი გრაფიკი მიიღებს დაახლოებით ქვემოთ სურათებზე წარმოდგენილ ვიზუალს.

დღიურ პერიოდზე მეტი ინტერვალებისათვის:

შიდა დღიური ინტერვალებისათვის:

მცოცავი საშუალოების გამოყენებით ვაჭრობის 15 ძირითადი პრინციპი

20-დღიანი მუვინგი გამოხატავს მოკლევადიან საბაზრო ტრენდს, 50-დღიანი მუვინგი – საშუალოვადიან საბაზრო ტრენდს, ხოლო 200-დღიანი მუვინგი – გრძელვადიან საბაზრო ტრენდს;
ჩამოთვლილი ძირითადი მცოცავი საშუალოები წარმოადგენენ ბუნებრივ საზღვრებს საბაზრო კორექციისათვის. გასათვალისწინებელია ორი მნიშვნელოვანი არგუმენტი:

მუვინგები განსაზღვრავენ მნიშვნელოვან დონეებს, სადაც მოგებებისა და წაგებების ფიქსაცია, როგორც წესი იწვევს საკმაოდ ძლიერი ფასური მოძრაობების შესუსტებას;
ბაზრის მოთამაშეების უმრავლესობის მიერ ამ დონეების აღიარება, აიძულებს ტრეიდერებს მოახდინონ აღნიშნული სტრატეგიის თვითრეალიზაცია, ყოველ ჯერზე როგორც კი ფასი მიუახლოვდება ამ მნიშვნელოვან დონეებს;

მცოცავი საშუალოები უმრავლეს შემთხვევებში აგენერირებენ მცდარ სიგნალებს გვერდული ტრენდის, ანუ ფლეტების დროს. ვინაიდან მუვინგები წარმოადგენენ ინდიკატორებს რომლებიც ზომავენ რა, აღმავალ ან დაღმავალ იმპულსს მიჰყვებიან ტრენდის მოძრაობას. ისინი მთლიანად კარგავენ ეფექტურობას ფინანსურ ბაზრებზე, სადაც სუსტი ფასური მოძრაობებია, ან საერთოდ არ აღინიშნება მოძრაობა (იგივე გვერდული მოძრაობა, იგივე გვერდული ტრენდი, იგივე კონსოლიდაცია, იგივე ფლეტი);
მუვინგების მახასიათებლები იცვლება მაშინვე, როდესაც ისინი გლუვდება და შემოტრიალდება. მცოცავი საშუალოების პორიზონტალურ მდგომარეობაში შემოტრიალება მიუთითებს იმაზე, რომ მოცემული დროის ინტერვალისათვის იმპულსი უკვე დაკარგულია. რაც თავის მხრივ ზრდის იმ ფაქტის შანსს, რომ ფასი საკმაოდ ადვილად გადაკვეთს მცოცავ საშუალოებს. როდესაც სხვადასხვა პერიოდების მცოცავი საშუალოები, ერთმანეთთან ძალიან ახლოს, ჰორიზონტალურ ხაზზე დაეწყობიან, ეს ნიშნავს, რომ მოცემულ პერიოდში ბაზარზე გვერდული მოძრაობაა, სხვა ტერმინით რომ ვთქვათ – კონსოლიდაციაა, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ მოცემულ მომენტში მცოცავი საშუალოების სიგნალებს იგნორირება უნდა გავუკეთოთ. ასევე, რაც უფრო ხანგრძლივია კონსოლიდაცია, მით უფრო ძლიერი იქნება კონსოლიდაციის ზონიდან გამოსვლა და შემდგომი მოძრაობის იმპულსი;
მცოცავი საშუალოები მუდმივად აგენერირებენ სიგნალებს, ვინაიდან ისინი ფორმირდებიან სწორედ ფასების მაქსიმუმებზე. მათი შედარებითი კორელაცია, ფასის შემდგომი განვითარების გათვალისწინებით, იცვლება ყოველ ჩამოყალიბებულ სანთელთან ერთად. ისინი აგრეთვე მიგვითითებენ დაახლოვება-დაშორებისა და სხვა სახეობების წინააღმდეგობა-მხარდაჭერის აქტიურ ურთიერთკავშირზე;
ექსპონენციალური მცოცავი საშუალოების (ЕМА) გამოყენება რეკომენდებულია დროის ხანგრძლივი ინტერვალებისათვის. თუმცა კომპლექსური ანალიზის დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს მარტივი მცოცავი საშუალოები (SMA), რომელთა გამოყენება რეკომენდებულია შედარებით მოკლევადიან ინტერვალებზე. ექსპონენციალური მცოცავი საშუალოები უფრო მეტ წონადობას ანიჭებენ ფასების ბოლო/უკანასკნელ ცვლილებებს, ხოლო SMA-ს ერთნაირად განიხილავენ ნებისმიერ ფასურ ცვლილებებს;
მოკლევადიანი SMA-ები ტრეიდერს ეხმარებიან გაიგოს თუ რამდენ ხანში დააპირებენ ბაზრის სხვა მოთამაშეები აქტიური მოქმედებების დაწყებას. შიდა დღიური ვაჭრობის დროს კარგი სიგნალები ეფუძნება იმას თუ სხვა ტრეიდერები რას ფიქრობენ სიგნალის გენერირების მომენტში, ვიდრე ტექნიკური ანალიზის თვალსაზრისით ჩამოყალიბებულ სიტუაციას;
5, 8 და 13 პერიოდების მცოცავი საშუალოების (SMA) განთავსება რეკომენდებულია შიდა დღიურ გრაფიკებზე, მოკლევადიანი ტრენდის ძალის განსაზღვრისათვის. ძლიერი ტრენდის დროს მცოცავი საშუალოები დაეწყობიან ერთ ხაზზე და მიგვითითებენ ერთი და იგივე მიმართულებას. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ ისინი დიფერენცირდებიან ცალ-ცალკე ფასების მაქსიმუმებსა და მინიმუმებზე, მანამდე სანამ ეს ფასი არ წავა სხვა მიმართულებით;
ის ფაქტი, თუ როგორ მდებარეობს ფასი 200-დღიან მცოცავ საშუალოსთან, მიგვითითებს მსხვილი ინვესტორების გრძელვადიან სტრატეგიაზე/განწყობაზე. როგორც ამბობენ – ხარები ცხოვრობენ მხოლოდ 200-დღიანი მცოცავი საშუალოს ზემოთ, ხოლო დათვები ცხოვრობენ მხოლოდ 200-დღიანი საშუალოს ქვემოთ. ყიდვა ხდება მის ზემოთ, ხოლო გაყიდვა მის ქვემოთ;
იმ მომენტში როდესაც 50-დღიანი მცოცავი საშუალო გადაკვეთს 200-დღიან მცოცავ საშუალოს ნებისმიერი მიმართულებით, ეს მიგვითითებს იმაზე, რომ ხარების და დათვების განწყობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. თუ 50-დღიანმა მცოცავ საშუალომ გადაკვეთა 200-დღიანი მცოცავი საშუალო ქვემოდან ზემოთ, ამ მოვლენას უწოდებენ “ოქროს ჯვარს”, ხოლო ზემოდან ქვემოთ გადაკვეთას უწოდებენ – “მომაკვდინებელ ჯვარს”;
გასათვალისწინებელია, რომ ფასისთვის უფრო რთულია დაღმავალი მცოცავი საშუალოს გარღვევა ქვემოდან ზემოთ, ვიდრე აღმავალი მცოცავი საშუალოს გარღვევა ქვემოდან ზემოთ. ასევე პირიქით, ფასისთვის უფრო რთულია ზემოდან ქვემოთ აღმავალი მცოცავი საშუალოს გარღვევა, ვიდრე ზემოდან ქვემოთ დაღმავალი მცოცავი საშუალოს გარღვევა;
მცოცავი საშუალოები, რომლებიც განლაგებულია სხვადასხვა დროის ინტერვალებზე, ერთმანეთთან შეფარდების საფუძველზე გვიჩვენებენ ტრენდის ცვლილების სიჩქარეს. შეფარდების გაზომვა შეაძლებელია ინდიკატორი MACD-ის მეშვეობით, ან გრაფიკზე სხვადასხვა დამატებითი მუვინგების განთავსებითა და დროის გარკვეულ მონაკვეთში მათი დაშორება დაახლოვებაზე დაკვირვებით;
ასევე შესაძლებელია 60-დღიანი მოცულობის მცოცავი საშუალოს ჰისტოგრამის განთავსება ფასური გრაფიკის ქვემოთა ნაწილში, რათა შესაძლებლობა მოგვეცეს დავაკვირდეთ საბაზრო ინტერესს ამა თუ იმ სავაჭრო სესიის დროს. მცოცავი საშუალოს დახრილობა მოახდენს მყიდველების ან გამყიდველების ზეწოლის იდენტიფიცირებას დროის გარკვეულ პერიოდში;
არ გამოიყენოთ ხანგრძლივვადიანი მუვინგები მოკლევადიანი პროგნოზირებისათვის, რადგან ისინი ჩამორჩებიან საბაზრო სიტუაციას და მოგვცემენ დაგვიანებულ სიგნალებს. ასეთ ვითარებაში, ტრენდი უკვე დასრულების სტადიაში იქნება, როდესაც მცოცავი საშუალო მოგვცემს ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალს;
წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის დონეებს მცოცავი საშუალოები განსაზღვრავენ იმ მომენტში, როდესაც ისინი უახლოვდებიან ან შორდებიან ერთმანეთს. გასათვალისწინებელია, რომ როდესაც მცოცავი საშუალო განერიდება სხვა მცოცავ საშუალოს, იმის მაგივრად რომ სწრაფად გადაკვეთოს იგი, კიდევ ერთხელ მიუთითებს წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის დონის არსებობაზე. ხოლო მას შემდეგ რაც მცოცავი საშუალოების გადაკვეთა მოხდება, მაშასადამე ეს დონე უკვე გახდება მომავალი ფასური მოძრაობის წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის დონე;

სულ ეს არის მცოცავი საშუალოების გამოყენებით ვაჭრობის ძირითადი პრინციპები. სტატიის წაკითხვის შემდეგ დააკვირდით სავალუტო წყვილის გრაფიკს და უფრო კარგად გაიაზრებთ, თუ რაზე იყო საუბარი ამ ტექსტში.

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.