მცოცავი საშუალოს კონვერგენცია-დივერგენცია Moving Average convergence-divergence

155 ნახვა

სარჩევი

მცოცავი საშუალოს კონვერგენცია-დივერგენცია Moving Average convergence-divergence (დაახლოვება-დაშორების) ინდიკატორი – წარმოადგენს სავალუტო ბაზრის ანალიზში მცოცავი საშუალოების გამოყენების თეორიის განვითარების ახალ ეტაპს.

მისი მეშვეობით შესაძლებელია გავიგოთ ჩამოყალიბებული ტრენდის ძალის შესუსტების, ამ ტრენდის შემობრუნების წერტილები. ვინაიდან ნებისმიერი ტრეიდერის მიზანია ივაჭროს მიმდინარე ტრენდის მიმართულებით, ამიტომ მოცემულ ინდიკატორი საშუალებას გვაძლებს ძირითადი ტრენდის ძალის შესუსტებისას, ან ტრენდის შემობრუნების დროს პოზიციების დახურვის ყველაზე ხელსაყრელი წერტილები გვიჩვენოს, აგრეთვე პოზიციების გახსნისათვის გვიჩვენებს ხელსაყრელ წერტილებს, როდესაც ტრენდის შემობრუნება დასტურდება.

ინდიკატორის აგებისას გამოიყენება ექსპონენციალური მცოცავი საშუალოები. გრაფიკზე ინდიკატორი წარმოადგენს ორ მრუდს და ჰისტოგრამას, რომლებიც აიგება შემდეგი პრინციპით. პირველ რიგში, ექსპონენციალური მცოცავი საშუალოების აგებისთვის აირჩევა ორი პერიოდი (მოკლე და ხანგძლივი). პრაქტიკაში, ამ მიზნისთვის ყველაზე მეტად გამოიყენება დაგლუვების კოეფიცენტები 12 და 26. თვით მრუდები გრაფიკზე არ დაიტანება, მაგრამ გამოითვლება მათ შორის სხვაობა, რომელიც აღინიშნება, როგორც MACD და აიგება ცალკე მრუდის სახით ფასთა გრაფიკის ქვემოთ. შემდგომში, უკვე მიღებული მრუდისთვის გამოითვლება ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო – გარკვეული პერიოდით.

ამისათვის, სავაჭრო ტერმინალებში ხშირად გამოიყენება დაგლუვების კოეფიცენტი 9. მიღებული მრუდი აღინიშნება, როგორც MACDAvg და ისიც დაიტანება ფასთა გრაფიკის ქვემოთ. ასეთი გზით აგებული ორი მრუდი მოძრაობს რხევის გარკვეული ამპლიტუდით და გადაკვეთს ხოლმე ერთმანეთს, ეს გადაკვეთა იძლევა ტერნდის შესუსტების და მისი შესაძლო შემობრუნების წერტილებს. მრუდებს შორის სხვაობა აღინიშნება როგორც MACDDiff და დაიტანება ჰისტოგრამის სახით, ისევ ფასთა გრაფიკის ქვემოთ. სწორედ ის დროის წერტილები, რომლებშიც ჰისტოგრამა იღებს ნულოვან მნიშვნელობას – არის ზემოთაღნიშნული მრუდების გადაკვეთის წერტილები და შესაბამისად განსაზღვრავენ ინდიკატორის საკვანძო სიგნალებს.

მცოცავი საშუალოს კონვერგენცია-დივერგენცია Moving Average convergence-divergence ინდიკატორის გამოთვლის ფორმულას აქვს შემდეგი სახე:

MACD = EMA(P,12) – EMA(P,26)

MACDAvg = EMA(MACD,9)

MACDDiff = MACD – MACDAvg,

სადაც EMA(x,y) –x ფუნქციის ექსპონენციალური მცოცავი საშუალოა დაგლუვების კოეფიცენტით y, P – ფასთა გრაფიკის ფუნქცია.

სურათზე გამოსახულია ინდიკატორი moving average convergence-divergence, სადაც ფასთა გრაფიკის ქვემოთ შეგვიძლია დავინახოთ: წითელი მრუდი MACD, ლურჯი მრუდი MACDAvg და ჰისტოგრამა MACDDiff.

მცოცავი საშუალოს კონვერგენცია-დივერგენცია Moving Average convergence-divergence მუშაობის მაგალითი

დროის წერტილები, სადაც წითელი მრუდი გადაკვეთს ლურჯ მრუდს ზემოდან ქვემოთ, გვიჩვენებენ აღმავალი ტრენდის ძალის შესუსტებას და დაღმავალი ტრენდის შემობრუნების შესაძლებლობის მომენტს. წერტილები, სადაც წითელი მრუდი გადაკვეთს ლურჯ მრუდს ქვემოდან ზემოთ გვიჩვენებენ დაღმავალი ტრენდის ძალის შესუსტებას, ან ტრენდის შესაძლი შემობრუნების მომენტს. სიტყვა “შესაძლებლობა” შემთხვევით არ არის გამოყენებული, რადგან ტრენდის შესუსტება ყოველთვის არ ნიშნავს საპირისპირო.

მიმართულების ტრენდის ჩამოყალიბებას, ტრენდის შესუსტება შესაძლებელია იყოს დროებითი მოვლენა – ძირითადი ტრენდის დროებითი კორექცია.

ორი მრუდის გადაკვეთის მომენტი ჰისტოგრამაზე განისაზღვრება ნულოვანი დონით და ეწოდება კონვერგენცია (convergence, დაახლოვება). როცა ჰისტოგრამა იზრდება და ამასთან ერთად იზრდება მრუდებს შორის დაშორების მანძილი ეწოდება დივერგენცია (divergence, დაშორება). სწორედ ამ მიზეზით დაერქვა განხილულ ინდიკატორს შესაბამისი სახელი.

რაც უფრო დიდია მრუდებს შორის დაშორების მანძილი, მით უფრო მკვეთრად არის გამოხატული ტრენდი. ამიტომ თუ გადაკვეთის შემდეგ მრუდები იწყებენ სწრაფ და ძლიერ დაშორებას, ეს მიუთითებს ახალი ტრენდის ჩაამოყალიბებაზე და შესაძლებელია, ტრენდის მიმართულებიდან გამომდინარე, მივიჩნიოთ ყიდვის ან გაყიდვის სავაჭრო სიგნალად. მოსახერხებელია ვიზუალურად გავაანალიზოთ მრუდეებს შორის მანძილი კი არა, არამედ ჰისტოგრამების სვეტების სიმაღლე, რაც პრინციპში ერთი და იგივეა.

პრაქტიკულად ყველა ინდიკატორი, რომელიც ბაზირდება მცოცავ საშუალოზე, აგებულების ბუნებიდან გამომდინარე, გვაძლევს დაგვიანებულ სიგნალებს. ეს ინდიკატორის არ არის გამონაკლისი, პრაქტიკულად იგი ხომ მცოცავი საშუალოდან შექმნილ მცოცავ საშუალოს წარმოადგენს. ანუ, მცოცავი საშუალოს დაახლოვება-დაშორების ინდიკატორი აგვიანებს ძირითადი ფასური მოძრაობასთან მიმართებაში და გვაძლევს დაგვიანებულ სიგნალებს. მიუხედავად ამისა ეს ინდიკატორი ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფორექსის სავალუტო ბაზარზე ტექნიკური ანალიზის დროს.

შენიშვნა: გარდა ამ სტატიაში მოყვანილი ინდიკატორის კლასიკური აღწერისა, მას აქვს სხვა აღწერაც, რომელიც პირადად ჩემთვის უფრო მისაღებია.

ამასთან ერთად, მიმაჩნია, რომ ეს ინდიკატორი კარგად გვაჩვენებს დივერგენციას და კონვერგენციას, რომლის შესახებ ამ სტატიაში არ იყო ვრცელი საუბარი და რომლებსაც პირადად მე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ პრაქტიკულ ტრეიდინგში. ეს ინდიკატორი იმდენად მიყვარს, რომ მისი ჩემეული ინტერპრეტაციაც გამაჩნია. ამიტომ კონვერგენციისა და დივერგენციის შესახებ უფრო ვრცლად საუბარი გვექნება სხვა სტატიებში.

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.