მარტივი მცოცავი საშუალო Simple Moving Average, SMA

198 ნახვა

მარტივი მცოცავი საშუალო (simple moving average, SMA) – ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორების ეს სახეობა წარმოადგენს ფასთა გრაფიკზე დატანილ მრუდს, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა გაფილტროს (დააგლუვოს, მიაახლოვოს, გაამარტოვოს) ფასთა რხევები, რათა დაგვანახოს სავალუტო წყვილის ფასის ძირითადი ტენდენციები. გრაფიკზე დატანილია მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდები, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან დაგლუვების კოეფიცენტით (10, 30, 60). მათ შესახებ ვისაუბრებთ ქვემოთ.

მარტივი მცოცავი საშუალო Simple Moving Average მუშაობის მაგალითი

როგორც სურათიდან ჩანს, მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდები აპროქსიმირებენ ფასთა გრაფიკს – (აპროქსიმაცია “proxima” – ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს გამარტივებას. აპროქსიმაცია – არის მათემატიკური მეთოდი რომელიც არსი მდგომარეობს იმაში, რომ შეცვალოს ერთი მათემატიკური ობიექტები, მეორე ობიექტებით, რომელებიც შინაარსობრივად ახლო არის საწყის ობიექტებთან, მაგრამ მათზე უფრო მარტივია. აპროქსინმაცია საშუალებას იძლევა გამოვიკვლიოთ ობიექტის რიცხობრივი მახასიათებლები და ხარისხობრივი თვისებები უფრო მარტივი, ან უფრო მოსახერხებელი ობიექტებით). იმისათვის, რომ გავიგოთ მრუდების არსი, უნდა ჩავწვდეთ მათი აგების პრინციპებს. არსი კი მდგომარეობს, იმაში, რომ აბსცისათა ღერძზე დროის კონკრეტული წერტილის აგებისათვის, ყურადღება ექცევა რამდენიმე უკანა წერტილს, რომელიც დამოკიდებულია დაგლუვების არჩეულ კოეფიცენტზე. ყველა წერტილის ფასის მნიშვნელობები ერთმანეთს ემატება და იყოფა დაგლუვების კოეფიცენტზე. ამიტომ მათემატიკური თვალსაზრისით მარტივი მცოცავი საშუალო წარმოადგენს საშუალო არტითმეტიკულს. ტერმინალში მარტივი მცოცავი საშუალო იგება ავტომატურად ხდება, მაგრამ საჭიროა ზედაპირულად მაინც გვქონდეს წარმოდგენა ინდიკატორის აგების ფორმულის შესახებ. (ნუ შეგეშინდებათ მათ ვისაც მათემატიკა საერთოდ არ ესმის, ფორმულა მოყვანილია მხოლოდ საერთო წარმოდგენის შესაქმნელად, გაიგებთ ხომ კარგი, თუ არადა არც მაგით შეიქმნება რაიმე უშველებელი. მთავარია გავიგოთ პრინციპი. მას კი ვისაც ესმის მათემატიკა მისთვის უფრო ადვილი წარმოსადგენია, თუ როგორ მუშაობს ეს ინდიკატორი).

მოკლედ:

n – დაგლუვების კოეფიცენტისათვის, მარტივი მცოცავი საშუალოს აგების მათემატიკური ფორმულა გამოიყურება შემდეგნაირად:

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

სადაც P(n) არის მიმდინარე სავაჭრო სესიის დახურვის ფასი, P(n-1) არის უკანა (გასული, დასრულებული) სავაჭრო სესიის დახურვის ფასი და ა.შ. რაც უფრო მეტია დაგლუვების კოეფიცენტი, მით უფრო მეტი უკანა სავაჭრო პერიოდებია გათვალისწინებული და შესაბამისად მით უფრო მეტად არის დაგლუვებული მრუდი. ფორმულიდან ჩანს, რომ მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდის აგებისას ყოველ n წერტილს აქვს ერთნაირი წონა. ეს ნიშნავს, რომ დროის ყოველი წერტილისთვის (სავაჭრო პერიოდი) თანაბარი წილით მხედველობაში მიიღება არა მარტო მიმდინარე ფასი, არამედ უკანა ფასების რიგიც. ამიტომ, რაც უფრო მაღალია კოეფიცენტის მნიშვნელობა, მით უფრო ნაკლებად ემსგავსება მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდი ფასთა გრაფიკს. მაღალი კოეფიცენტის მრუდის მეშვეობით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ხანგრძლივპერიოდიანი ტრენდის შესახებ, ხოლო დაბალი კოეფიცენტის მქონე მრუდეების მეშვეობით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მოკლეპერიოდიანი ტრენდის შესახებ. მრუდის დახრის კუთხის მეშვეობით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ბაზრის მოძრაობის ძალის და სიჩქარის შესახებ. ზოგჯერ მრუდეების აგებისათვის, დახურვის ფასების გარდა იყენებენ გახსნის ფასებს, აგრეთვე მაქსიმალურ და მინიმალურ ფასებს.

მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდეები სავალუტო კოტირებების ცვლილებების პროგნოზირების შესაძლებლობას გვაძლევს, რადგან ასახავენ ფასის მოძრაობას. რაც უფრო მაღალია დაგლუვების კოეფიცენტი მით უფრო გლუვია მრუდე. რაც უფრო გლუვია მრუდე, მით უფრო ნელა რეაგირებს იგი ბაზრის ფასთა ცვლილებაზე. ამიტომ, მაღალი კოეფიცენტის მქონე მარტივი მცოცავი საშუალოს ანალიზისას ჩვენ ხელიდან ვუშვებთ ბაზარში შესვლის ან გამოსვლის კარგ წერტილებს, რითიც ვკარგავთ მოგებას. მაგრამ არის მეორე მომენტიც. რაც უფრო დაბალია დაგლუვების კოეფიცენტი, მით უფრო ნაკლებად გლუვია მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდი. რაც უფრო ნაკლებად გლუვია იგი, მით უფრო აქტიურად და რეაგირებს იგი სავალუტო ბაზრის ფასთა ცვლილებებზე. მაგრამ, დაბალკოეფიცენტიანი მარტივი მცოცავი საშუალოს ანალიზისას ჩვენ ვდგებით იმ რისკის ქვეშ, რომ დროზე ადრე მივიღოთ ბაზარზე შესვლის ან გამოსვლის გადაწყეტილება, რითიც შესაძლებელია მივიღოთ ზარალი, რადგან ამ შემთხვევაში ინდიკატორი მოწყვლადია სტატისტიკური ხმაურის მიმართ – ფასთა შემთხვევითი რხევების მიმართ (pikes). ფორექსის ბაზარზე ასეთი უეცარი რხევები ხდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლეებისა და ფუნდამენტალური ანალიზის მაჩვენებლების გამოქვეყნების დროს, ან ბაზრის მსხვილი მონაწილეების მიერ განხორციელებული ინტერვენციების შემთხვევაში. ასე, რომ არსებობს კომპრომისი პოზიციის, როგორც დროული გახსნისა, ასევე პოზიციის მცდარ წერტილში გახსნის შორის.

მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდების ანალიზი მიზანშეწონილია მაშინ, როდესაც ბაზარზე უკვე ჩამოყალიბებულია გარკვეული ტრენდი. თუ ტრენდი არ არის, და ვაჭრობა მიდის ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე, მარტივი მცოცავის საშუალოს მრუდეებმა შესაძლებელია მოგვცენ ბევრი მცდარი სიგნალები, ამიტომ მათი გამოყენება ჰორიზონტალური ბაზრის პირობებში არაეფექტურია. ხშირად გადაწყვეტილების მიღებისას ერთობლიობაში ანალიზდება სხვადასხვა კოეფიცენტის მქონე რამდენიმე მრუდი. ანალიზდება მრუდეების დახრილობის კუთხეები, ასეთი მრუდეების ერთმანეთთან და ფასთა გრაფიკთან გადაკვეთა, მრუდეების გადაკვეთისას მათი მიმართულება (აღმავალი ან დაღმავალი) და სხვა ფაქტორები. ტრენდის ახალი ტენდენციის, მისი დადასტურების ან დასრულების რამდენიმე ზოგადი სიგნალი მოყვანილია ქვემოთ:

აღმავალი ტრენდის ძალა დასტურდება მაშინ როდესაც ფასთა გრაფიკი არის მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდის ზემოთ, ხოლო დაღმავალი ტრენდის ძალა დასტურდება, როდესაც ფასთა გრაფიკი არის ამ მრუდის ქვემოთ;
მარტივი საშუალო მცოცავის მრუდის შემოტრიალება ქვემოდან ზემოთ ფასთა გრაფიკის დადებითი დახრის კუთხის შემთვევაში განიხილება, როგორც ყიდვის სიგნალი, ხოლო იმავე მრუდის შემოტრიალება ზემოდან ქვემოთ, ფასთა გრაფიკის უარყოფითი დახრის კუთხის შემთხვევაში განიხილება, როგორც გაყიდვის სიგნალი;
ფასის მიერ საკუთარი მარტივი მცოცავი საშუალოს მრუდის გადაკვეთა ზემოდან ქვემოთ (ორივე შემადგენელის უარყოფითი დახრილობის შემთხვევაში) განიხილება, როგორც გაყიდვის სიგნალი, ხოლო ფასის მიერ იმავე მრუდის გადაკვეთა ქვემოდან ზემოთ (ორივე შემადგენელის დადებითი დახრილობის შემთხვევაში) განიხილება, როგორც ყიდვის სიგნალი;
მცოცავი საშუალოს მოკლე მრუდის მიერ გრძელი მრუდის გადაკვეთა ქვემოდან ზემოთ, განიხილება, როგორც ყიდვის სიგნალი და პირიქით;
იმისდა მიხედვით, თუ მცოცავი საშუალოს რომელი მრუდები არის მიმართული ზემოთ ან ქვემოთ, განისაზღვრება, თუ რომელი ტრენდი არის აღმავალი და რომელი დაღმავალი (მოკლე პერიოდიანი, საშუალო პერიოდიანი და ხანგრძლივ პერიოდიანი);
მარტივი საშუალოს სხვადასხვა პარამეტრიანი ორი მრუდის ყველაზე მეტი დაცილების მომენტები განიხილება, როგორც ტრენდის ცვლილების სიგნალი;

მარტივი მცოცავის საშუალოს მრუდს გაჩნია ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი – ამ ინდიკატორის შემადგენელ ყველა ფასს აქვს ერთი და იგივე წონა. ლოგიკური იქნებოდა უფრო მეტი წონა მისცემოდა უახლოესი პერიოდის ფასებს, ვიდრე წარსულის ფასებს.

ასეთი მიდგომა თავიდან აგვაცილებდა გრაფიკის ანალიზის პრობლემებს ფასთა უეცარი რხევების დროს – რაზეც ზემოთ ვსაუბრობდით. ვინაიდან ასეთი რხევები უფრო მეტად აისახებოდა მრუდზე დროის მიმდინარე წერტილში და ნაკლებად დროის შემდგომ წერტილებში. ასეთი მიდგომა რეალიზებულია ექსპონენციალური და შეწონილი მცოცავი საშუალოს ინდიკატორებში, რომელსაც განვიხილავთ შემდეგ სტატიებში.

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.