სავალუტო წყვილების კორელაცია

133 ნახვა

სარჩევი

ისეთი ცნება, როგორიცაა სავალუტო წყვილების კორელაცია, ხშირად შეგხვდებათ ფორექსზე.

მარტივად რომ ვთქვათ, კორელაქცია ეწოდება სხვადასხვა სავალუტო წყვილების კურსების ურთიერთდამოკიდებულებას. ეს მოვლენა პრაქტიკაში გამოიხატება შემდეგი სახით: როდესაც ერთ სავალუტო წყვილზე ხდება ფასის ზრდა, იმავე დროს, ფასი იზრდება/იკლებს სხვა სავალუტო წყვილზე, თანაც ამ ორ მოვლენას შორის არსებობს დროის გარკვეული ინტერვალი, რაც ტრენდის პროგნოზირებისა და ამ თვისებაზე დაყრდნობით, მოგების მიღება არის შესაძლებელი.

კორელაცია არსებობს – პარალელური და სარკისებური, რაც დამოკიდებულია სავალუტო წყვილში შემავალ ვალუტებზე. ამ თვისების სტატისტიკური დამოკიდებულება გამოისახება შესაბამისი კოეფიცენტით, რომლის დიაპაზონი -1-დან +1-მდე ინტერვალში ვარირებს.

სავალუტო წყვილების კორელაცია – კოეფიცენტი

იმ შემთხვევაში, თუ სავალუტო წყვილები მოძრაობენ ერთი მიმართულებით, პრაქტიკულად პარალელურად, მაშინ კოეფიცენტი ტოლია +1, ეს ნიშნავს ერთდროულ მოძრაობას და პროცენტული გამოსახულებით 100%-ს უდრის.

იმ შემთხვევაში, თუ სავალუტო წყვილები მოძრაობენ სარკისებურად საპირისპირო მიმართულებით, მაშინ კოეფიცენტი ტოლია -1.

რაც უფრო ახლოსაა კოეფიცენტის მნიშვნელობა 0-თან, მით უფრო ნაკლებია საანალიზო სავალუტო წყვილების კურსების ურთიერთდამოკიდებულება.

ურთიერთდამოკიდებულების განსაზღვრის უმარტივესი გზა არის, სავაჭრო ტერმინალში რამდენიმე სავალუტო წყვილის გრაფიკის ერთდროულად გახსნა და მათზე დაკვირვება, რის შემდეგადაც უმრავლეს შემთხვევაში შეამჩნევთ გარკვეულ კანონზომიერებებს. ასევე არსებობს სპეციალური ფორმულები, ან ტექნიკური კალკულატორები, რომელთა მეშვეობითაც, შესაბამის ველებში აირჩევთ სასურველ სავალუტო წყვილებს და პროგრამა თავად დაითვლის კორელაციის კოეფიცენტს. ასეთ კალკულატორს საბროკერო კომპანიების საიტებზე შეხვდებით.

ძირითადი ინსტრუმენტები, რომელთაც გააჩნიათ მჭიდრო ურთიერთადმოკიდებულება

EUR/USD ფასის ზრდა იწვევს აღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის
EUR/JPY	96.2
NZD/JPY	91.3
NZD/USD	91.2
AUD/USD	89.7
EUR/GBP	86.8
EUR/USD ფასის კლება იწვევს დაღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის
USD/RUB	-84.1
USD/CAD	-85.9
USD/TRY	-87.9
USD/SGD	-90.3
USD/DKK	-99.9

EUR/JPY პირდაპირი ურთიერთდამოკიდებულება
EUR/USD	96.1
NZD/JPY	92.2
AUD/JPY	91.4
CAD/JPY	91.3
AUD/USD	84.3
საპირისპირო ურთიერთდამოკიდებულება
USD/RUB	-74.5
USD/TRY	-84.4
USD/CAD	-88.8
USD/DKK	-95.5
USD/SGD	-96.0

GBP/USD პარალელური ურთიერთადმოკიდებულება
GBP/JPY	97.6
GBP/CAD	76.4
GBP/AUD	73.2
GBP/NZD	71.7
სარკისებური ურთიერთადმოკიდებულება
AUD/JPY	-34.5
AUD/USD	-43.2
AUD/CAD	-44.5
EUR/GBP	-74.1

EUR/GBP – ფასის ზრდა იწვევს აღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის
AUD/USD	87.7
EUR/USD	87.6
NZD/USD	84.1
EUR/JPY	83.1
AUD/JPY	79.4
ან დაღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის
USD/CAD	-85.6
USD/DKK	-87.8
GBP/AUD	-90.8
GBP/CAD	-93.1
GBP/NZD	-94.5

ზემოთ წარმოდგენილი კოეფიცენტების მიხედვით, საკმაოდ მარტივად არის შესაძლებელი მაქსიმალურად ურთიერთდამოკიდებული სავალუტო წყვილების შერჩევა.

სავალუტო წყვილების კორელაცია – კანონზომიერების გამოყენება

რისკების შემცირებისათვის, როდესაც ორდერებს ვხსნით იმ სავალუტო წყვილებზე, რომლებიც ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ;

თუ, რამდენიმე ხნის განმავლობაში დავაკვირდებით კორელაციურ გრაფიკებს, შესაძლებელია მივაგნოთ კანონზომიერებას, რომლის დროსაც ტრენდი ერთ გრაფიკზე რამდენადმე უსწრებს მეორე გრაფიკზე არსებულ ტრენდს. სწორედ ამაში მდგომარეობს ვაჭრობის ამ სტილის მთელი ალგორითმი, ანუ ვაკირდებით ერთ გრაფიკს და ორდერებს ვხსნით მეორე სავალუტო წყვილზე;

უნდა ავღნიშნო, რომ ზემოთხსენებული სისტემით ვაჭრობა შესაძლებელია, ზოგ შემთხვევაში წარმატებულადაც კი, მაგრამ არ გირჩევთ იგი აირჩიოთ ძირითად სავაჭრო სტრატეგიად. პირველი ვარიანტი მართლა მისაღებია, როდესაც საჭიროა პოზიციების ჰეჯირება, ისიც შესაბამისი გეგმისა და ალგორითმის მიხედვით (ჰეჯირების შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საიტის სხვა სტატიებში). ხოლო მეორე ვარიანტი, მხოლოდ სიახლეებზე ვაჭრობის შემთხვევაში თუ გამოგადგებათ.

კორელაციის კანონზომიერებები ტრეიდერმა აუცილებლად უნდა იცოდეს და მათი გამოყენებაც უნდა შეძლოს, მაგრამ მხოლოდ ანალიზის, პროგნოზირების ან ჰეჯირებისათვის.

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.