ისეთი ცნება, როგორიცაა სავალუტო წყვილების კორელაცია, ხშირად შეგხვდებათ ფორექსზე.
კორელაცია არსებობს – პარალელური და სარკისებური, რაც დამოკიდებულია სავალუტო წყვილში შემავალ ვალუტებზე. ამ თვისების სტატისტიკური დამოკიდებულება გამოისახება შესაბამისი კოეფიცენტით, რომლის დიაპაზონი -1-დან +1-მდე ინტერვალში ვარირებს.
სავალუტო წყვილების კორელაცია – კოეფიცენტი
იმ შემთხვევაში, თუ სავალუტო წყვილები მოძრაობენ ერთი მიმართულებით, პრაქტიკულად პარალელურად, მაშინ კოეფიცენტი ტოლია +1, ეს ნიშნავს ერთდროულ მოძრაობას და პროცენტული გამოსახულებით 100%-ს უდრის.
იმ შემთხვევაში, თუ სავალუტო წყვილები მოძრაობენ სარკისებურად საპირისპირო მიმართულებით, მაშინ კოეფიცენტი ტოლია -1.
რაც უფრო ახლოსაა კოეფიცენტის მნიშვნელობა 0-თან, მით უფრო ნაკლებია საანალიზო სავალუტო წყვილების კურსების ურთიერთდამოკიდებულება.
ურთიერთდამოკიდებულების განსაზღვრის უმარტივესი გზა არის, სავაჭრო ტერმინალში რამდენიმე სავალუტო წყვილის გრაფიკის ერთდროულად გახსნა და მათზე დაკვირვება, რის შემდეგადაც უმრავლეს შემთხვევაში შეამჩნევთ გარკვეულ კანონზომიერებებს. ასევე არსებობს სპეციალური ფორმულები, ან ტექნიკური კალკულატორები, რომელთა მეშვეობითაც, შესაბამის ველებში აირჩევთ სასურველ სავალუტო წყვილებს და პროგრამა თავად დაითვლის კორელაციის კოეფიცენტს. ასეთ კალკულატორს საბროკერო კომპანიების საიტებზე შეხვდებით.
ძირითადი ინსტრუმენტები, რომელთაც გააჩნიათ მჭიდრო ურთიერთადმოკიდებულება
EUR/USD ფასის ზრდა იწვევს აღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის | |
EUR/JPY | 96.2 |
NZD/JPY | 91.3 |
NZD/USD | 91.2 |
AUD/USD | 89.7 |
EUR/GBP | 86.8 |
EUR/USD ფასის კლება იწვევს დაღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის | |
USD/RUB | -84.1 |
USD/CAD | -85.9 |
USD/TRY | -87.9 |
USD/SGD | -90.3 |
USD/DKK | -99.9 |
EUR/JPY პირდაპირი ურთიერთდამოკიდებულება | |
EUR/USD | 96.1 |
NZD/JPY | 92.2 |
AUD/JPY | 91.4 |
CAD/JPY | 91.3 |
AUD/USD | 84.3 |
საპირისპირო ურთიერთდამოკიდებულება | |
USD/RUB | -74.5 |
USD/TRY | -84.4 |
USD/CAD | -88.8 |
USD/DKK | -95.5 |
USD/SGD | -96.0 |
GBP/USD პარალელური ურთიერთადმოკიდებულება | |
GBP/JPY | 97.6 |
GBP/CAD | 76.4 |
GBP/AUD | 73.2 |
GBP/NZD | 71.7 |
სარკისებური ურთიერთადმოკიდებულება | |
AUD/JPY | -34.5 |
AUD/USD | -43.2 |
AUD/CAD | -44.5 |
EUR/GBP | -74.1 |
EUR/GBP – ფასის ზრდა იწვევს აღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის | |
AUD/USD | 87.7 |
EUR/USD | 87.6 |
NZD/USD | 84.1 |
EUR/JPY | 83.1 |
AUD/JPY | 79.4 |
ან დაღმავალ ტრენდს შემდეგი სავალუტო წყვილებისათვის | |
USD/CAD | -85.6 |
USD/DKK | -87.8 |
GBP/AUD | -90.8 |
GBP/CAD | -93.1 |
GBP/NZD | -94.5 |
ზემოთ წარმოდგენილი კოეფიცენტების მიხედვით, საკმაოდ მარტივად არის შესაძლებელი მაქსიმალურად ურთიერთდამოკიდებული სავალუტო წყვილების შერჩევა.
სავალუტო წყვილების კორელაცია – კანონზომიერების გამოყენება
რისკების შემცირებისათვის, როდესაც ორდერებს ვხსნით იმ სავალუტო წყვილებზე, რომლებიც ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ;
თუ, რამდენიმე ხნის განმავლობაში დავაკვირდებით კორელაციურ გრაფიკებს, შესაძლებელია მივაგნოთ კანონზომიერებას, რომლის დროსაც ტრენდი ერთ გრაფიკზე რამდენადმე უსწრებს მეორე გრაფიკზე არსებულ ტრენდს. სწორედ ამაში მდგომარეობს ვაჭრობის ამ სტილის მთელი ალგორითმი, ანუ ვაკირდებით ერთ გრაფიკს და ორდერებს ვხსნით მეორე სავალუტო წყვილზე;
კორელაციის კანონზომიერებები ტრეიდერმა აუცილებლად უნდა იცოდეს და მათი გამოყენებაც უნდა შეძლოს, მაგრამ მხოლოდ ანალიზის, პროგნოზირების ან ჰეჯირებისათვის.
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ფინანსური აქტივების მიხედვით
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დროის პერიოდის მიხედვით
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით