Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკ ოსცილატორი)

156 ნახვა

სარჩევი

Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკ ოსცილატორი) – სტატიაში განვიხილავთ ამ ინდიკატორს, რომელსაც სტოჰასტიკი, იგივე სტოჰასტიკური ოსცილატორი ეწოდება.

ინდიკატორმა, როგორც საფინანსო ბაზრების (მათ შორის ფორექსის) ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტმა, პოპულარობა და გავრცელება ჰპოვა ჯორჯ ლანის დამსახურებით.

სტოჰასტიკი ინტეგრირებულია ტექნიკური ანალიზის მრავალ პროგრამაში და ფართოდ გამოიყენება ტრეიდერების მიერ, რომლებიც ავტომატური სავაჭრო სისტემებით (მრჩეველებით) ვაჭრობენ. სტოჰასტიკური ოსცილატორის ძირითადი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ფასთა გაშლის დიაპაზონში გვიჩვენოს მიმდინარე დახურვის ფასის მდებარეობა, წარსული დროის გარკვეული დიაპაზონის ფონზე.

სტოჰასტიკური ინდიკატორი შედგება ორი ხაზისგან, რომლებიც აღინიშნება %K და %D სიმბოლოებით. ინდიკატორის %K ხაზი არის ძრითადი ხაზი და გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

%K = (C(i) – L(n)) / (H(n) – L(n)) * 100,

სადაც C(i) – მიმდინარე სავაჭრო პერიოდის (სანთლის) დახურვის ფასია, L(n) – უკანასკნელი n რაოდენობის სანთლების, ფასის მინიმალური მაჩვენებელია, H(n) – უკანასკნელი n რაოდენობის სანთლების, ფასის მაქსიმალური მაჩვენებელია, ხოლო n – ინდიკატორის გამოთვლის პერიოდია. როგორც წესი, სავაჭრო პერიოდის სტანდარტულ მაჩვენებლად მიიჩნევენ – “5”. ამიტომ თუ ვაანალიზებთ საათის გრაფიკს, მაშინ გამოითვლება უკანასკნელი 5 საათი, თუ ვაანალიზებთ დღის გრაფიკებს, მაშინ გამოთვლება უკანასკნელი 5 დღე და ა.შ.

საწყისი პარამეტრებით %K-ს გრაფიკი წარმოადგენს საკმაოდ ცვალებად მრუდს, რომელიც რეაგირებს ფასის უმნიშვნელო ცვლილებებზეც კი. %D ხაზი არის ინდიკატორის დამხმარე მრუდი და წარმოადგენს %K მრუდის მცოცავ საშუალოს. მისი ძირითადი დანიშნულებაა სტოჰასტიკის ინდიკატორის მთავარის ხაზის “საბაზრო ხმაურის” დაგლუვება. %D ხაზის გამოთვლა სხვადასხვა ფორმულით ხდება, თუმცა ჩვეულებრისამებრ გამოიყენება ქვემოთ წარმოდგენილი ფორმულა:

%D = MA(%K, m),

სადაც, ფუნქცია MA არის მცოცავი საშუალო, რომელიც შესაძლებელია იყოს – მარტივი, შეწონილი და ექპონენციალური (დამოკიდებულია ინდიკატორის კონფიგურაციაზე). m განსაზღვრავს მცოცავი საშუალოს დაგლუვების პერიოდს. თუმცა, ზოგჯერ დაგლუვების მეშვეობითაც კი, შეუძლებელია კარგი რეზულტატების მიღწევა, რადგან %K და %D ხაზები ძალიან ძლიერად რეაგირებენ “ფასის (საბაზრო) ხმაურზე”, რის გამოც წარმოიქმნება ბევრი მცდარი სავაჭრო სიგნალი. ამიტომ, სტოჰასტიკის მრუდების უფრო მეტად დაგლუვებისთვის (ანუ მათი შენელებისთვის), გამოიყენება მეთოდი, რომლის დროსაც: %D ხაზი აგების შემდეგ, გადაიქცევა %K ხაზად, ხოლო ახალი %D ხაზის გამოთვლისათვის კვლავ გამოიყენება მცოცავი საშუალოს ფორმულა. ხაზების ცვლილების ინტერაციის (მონაცემთა დამუშავების ორგანიზაცია, რომლის დროსაც მოქმედება მეორდება მრავალჯერ) რაოდენობა დამოკიდებულია, სტოჰასტიკის ინდიკატორის დაგლუვების კონფიგურაციის სპეციალურ პარამეტრზე.

თუ ასეთი პარამეტრი ერთზე მეტია (s > 1), მაშინ %D ხაზი აგების შემდეგ გადაიქცევა ახალ %K ხაზად, და გამოიყენება გამოთვლები (მცოცავი საშუალოს გამოთვლები) ახალი %D ხაზის აგებისათვის, რომლის საფუძვლად აღებულია %K ხაზი. ასეთი პროცესი მეორდება (s – 1)-ჯერ, რის შემდეგადაც, ბოლოსდაბოლოს %K და %D ხაზები დაიტანება (გამოჩნდება) გრაფიკზე.

ქვემოთ სურათზე წარმოდგენილია სტოჰასტიკის ინდიკატორი შემდეგი პარამეტრებით: n = 5, m = 3 და s = 3. ინდიკატორის ორივე ხაზი მოძრაობს 0-დან 100-მდე ინტერვალში.

Stochastic Oscillator -ის მნიშვნელოვანი დონეები

20 – განსაზღვრავს გაჯერებული გაყიდვის ზონას;
80 – განსაზღვრავს გაჯერებული ყიდვის ზონას;

Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკ ოსცილატორი) – მუშაობის მაგალითი

სტოჰასტიკური ინდიკატორი წარმოადგენს კლასიკურ ოსცილატორს, ამიტომ სავაჭრო სიგნალების პრინციპი იგივეა, რაც ყველა სხვა ოსცილატორებისთვის არის დამახასიათებელი.

ფორექსზე ვალუტის კოტირება, ყოველ კონკრეტულ მომენტში, გამოხატავს ბაზრის მონაწილეების ერთგვარ, მდუმარე თანხმობას საბაზო ვალუტის სამართლიან ფასთან დაკავშირებით. დროის გარკვეულ მონაკვეთში კოტირების მაქსიმალური ფასი გამოხატავს, მყიდველთა მაქსიმალურ ძალას მოცემულ პერიოდში, ხოლო ფასის მინიმალური მაჩვენებელი გამოხატავს, გამყიდველთა მაქსიმალურ ძალას დროის ამავე პერიოდში. მინიმალური და მაქსიმალური ფასები ქმნიან ერთგვარ ფასურ დერეფანს.

სტოჰასტიკური ინდიკატორი გამოხატავს გამყიდველების და მყიდველების შესაძლებლობა, დააფიქსირონ დახურვის ფასი, ფასთა ინტერვალის საზღვარზე. როდესაც კოტირებაში საბაზო ვალუტის ფასი იზრდება, მაშინ სავაჭრო პერიოდების დახურვის ფასები მიისწრაფიან ფასური დერეფნის მაქსიმუმისაკენ, ხოლო როდესაც კოტირების საბაზო ვალუტის ფასი იკლებს, მაშინ ხდება ფასების მისწრაფება დერეფნის მინიმუმისაკენ.

სტოჰასტიკური ინდიკატორის ძირითადი სავაჭრო სიგნალები წარმოიქმნება დივერგენციის დროს. თუ ფასი იზრდება, ქმნის თანმიმდევრულ, ლოკალურ მაქსიმუმებს, ხოლო სტოჰასტიკის მაქსიმუმები გვიჩვენებენ კლებას, მაშინ ეს სიტუაცია მიუთითებს ხარების ძალების შესუსტებაზე – მაშასადამე, პერსპექტივაში მოსალოდნელია ძირითადი ტენდენციის კორექტირება, ან ტრენდის შემობრუნება და დაღმავალი ტენდენციის ჩამოყალიბება. ყველაზე თვალსაჩინოა სიტუაცია, როდესაც ფინანსურ ინტრუმენტზე ფასების ზრდის ფონზე, სტოჰასტიკური ინდიკატორის გრაფიკი გვიჩვენებს ორ კლებად ლოკალურ მაქსიმუმს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი იმყოფება ზედა მნიშვნელოვანი დონის ზემოთ (საწყისი პარამეტრით 80), ხოლო მეორე – მითითებული დონის ქვემოთ.

Stochastic Oscillator -ის დივერგენცია

როგორც სურათზე ჩანს, კლასიკურმა დივერგენციამ მოგვცა გაყიდვის კარგი სიგნალი.

ანალოგიურად უნდა ვიმსჯელოთ დომინირებული დაღმავალი ტრენდის შემთხვევაშიც. თუ ფასი, მოძრაობისას ქმნის ორ კლებად ლოკალურ მინიმუმს, ხოლო სტოჰასტიკის ინდიკატორის გრაფიკი კლებას ანელებს და აღარ ისწრაფვის უკანა ლოკალურ მინიმუმისკენ, მაშასადამე შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ პერსპექტივაში ფასის ზრდა არის მისალოდნელი და უნდა ვიფიქროთ ფინანსური ინსტრუმენტის ყიდვაზე. თანაც, უფრო მნიშვნელოვანია სიგნალი, რომლის დროსაც პირველი ლოკალური მინიმუმი იმყოფება სტოჰასტიკის ინდიკატორის მნიშვნელოვანი დონის ქვემოთ (საწყისი პარამეტრებით 20), ხოლო შემდეგი ლოკალური მინიმუმი – ამ დონის ზემოთ.

გამომდინარე იქიდან, რომ სტოჰასტიკური ინდიკატორი კლასიკური ოსცილატორია, ამიტომ იგი სიგნალებს გვაძლევს მაშინაც, როდესაც მისი ხაზები გადაკვეთენ გაჯერებული გაყიდვის ან გაჯერებული ყიდვის მნიშვნელოვან დონეებს, შესაბამისად საწყისი პარამეტრებით ასეთი დონეებია: “20” და “80”. მაგრამ ისევე, როგორც სხვა ოსცილატორების შემთხვევაში, აქაც უნდა შევიტანოთ ერთი მნიშვნელოვანი დათქმა – ასეთი სიგნალები ყურადსაღებია, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფორექსის ბაზარი საანალიზო სავალუტო წყვილისთვის იმყოფება ჰორიზონტალურ დიაპაზონში – ფლეტში. თუ ბაზარი ძლიერ ტრენდულ მოძრაობაშია, მაშინ შესაძლებელია, რომ ინდიკატორი გაჯერებული ყიდვის ან გაჯერებული გაყიდვის ზონაში დიდი ხნის განმავლობაში დარჩეს, და ერთი შეხედვით წარმოქმნილი სიგნალი იმისა, რომ პერსპექტივაში ტრენდის ტენდენცია უნდა შეიცვალოს, ბაზარზე წარმოქმნილ რეალობას არ ემთხვეოდეს.

აგრეთვე სიგნალად ითვლება %K და %D ხაზების გადაკვეთა. როდესაც ორივე ხაზი მოძრაობს ერთი მიმართულებით – ამით ისინი ადასტურებენ, უკვე ჩამოყალიბებულ მოკლევადიან ტრენდს. ხაზების გადაკვეთის მომენტში ჩნდება, ამ ტრენდის ცვლილების, ან შესუსტების სიგნალი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ სტოჰასტიკის ინდიკატორის ორივე %K და %D ხაზები მოძრაობენ ჩრდილოეთის მიმართულებით, მაშასადამე დასტურდება მოკლევადიანი აღმავალი ტრენდი, ხოლო თუ ორივე ხაზი მოძრაობს სამხრეთის მიმართულებით, მაშასადამე დასტურდება დაღმავალი ტრენდი. ასეთ ვითარებაში ხაზების გადაკვეთა არის სიგნალი მოკლევადიანი პერსპექტივის ორდერების გახსნისათვის – შესაბამისად გაყიდვის, ან ყიდვის ორდერების გახსნისათვის.

სტოჰასტიკური ინდიკატორის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ ტაიმ ფრეიმზე, სასურველია ერთ საათიანი ტაიმფრეიმი და ზემოთ. ამასთნ ერთად, იგი უფრო დროულად იძლევა სავაჭრო სიგნალებს, ვიდრე მცოცავი საშუალოების კონვერგენცია-დივერგენციის (MACD) მსგავსი, ტრენდული ინდიკატორები. ინდიკატორის პარამეტრების შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მოკლევადიანი ოსცილატორები ავლენენ დიდ მგრძნობელობას ფასების ცვლილების “ხმაურის” მიმართ, ვიდრე გრძელვადიანი ინდიკატორები. მაგრამ ეს უკანასკნელები, თავის მხრივ იძლევიან სავაჭრო სიგნალებს, მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვან ფასურ ექსტრემუმებზე, და შესაბამისად სხვა დანარჩენ, უფრო წვრილმან სიგნალებს იგნორირებენ (პოტენციურად – როგოც მომგებიან, ასევე წამგებიან სიგნალებს).

სტოჰასტიკური ინდიკატორის პერიოდის არჩევა დამოკიდებულია სავაჭრო სისტემაზე, რომლის ფარგლებშიც იგი გამოიყენება. თუ ტრეიდერი მხოლოდ სტოჰასტიკურ ინდიკატორს ეყრდნობა, მაშინ შერჩეული უნდა იქნას უფრო გრძელვადიანი პეიოდები. თუ იგი, სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღებისათვის გამოიყენება სხვა ტრენდულ ინდიკატორებთან კომბინაციაში, მაშინ მოკლევადიანი პერიოდების გამოყენებაც შეიძლება, მაგრამ ორდერები უნდა გაიხსნას მხოლოდ გრძელვადიანი ტრენდის მიმართულებით (რომელიც თავის მხრივ, განისაზღვრება ტრენდული ინდიკატორებით).

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.