პარაბოლური სისტემა Parabolic Stop and Reverse, SAR

178 ნახვა

სარჩევი

პარაბოლური სისტემა Parabolic Stop and Reverse, SAR – ინდიკატორი შექმნა წარმატებულმა და ცნობილმა ტრეიდერმა უელეს უაილდერმა (J. Welles Wilder Jr.), რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ფინანსური ბაზრების ტექნიკური ანალიზის კვლევასა და განვითარებაში. ინდიკატორის გამოყენებით ტრეიდერს ეძლევა შესაძლებლობა მინიმუმამდე დაიყვანოს შეცდომების რაოდენობა და შესაბამისად გაზარდოს მოგების შანსი.

ინდიკატორმა სახელწოდება მიიღო თავისი მრუდის ფორმიდან გამომდინარე, რომელიც გამოისახება ფასთა გრაფიკზე. ინდიკატორის პარაბოლური ფორმა გამომდინარეობს მისი გამოთვლის მათემატიკური ფორმულიდან, რომელზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ. ინდიკატორის გამოყენების მთავარ პირობას წარმოადგენს ბაზარზე ჩამოყალიბებული მკვეთრად გამოხატული ტრენდის არსებობა. ასეთ ვითარებაში ინდიკატორს შეუძლია მოგვცეს კარგი სიგნალები ტრენდის შესუსტების ან მისი შემობრუნების შესახებ. ანუ ერთი მიმართულების პოზიციის დახურვისა და მეორე მიმართულებით პოზიციის გახნის სიგნალები. თუ ფასი მოძრაობს ჰორიზონტალურ დიაპაზონში, მაშინ ინდიკატორი იძლევა მცდარ სიგნალებს.

ამიტომ სანამ ამ ინდიკატორს გამოვიყენებთ, უნდა დავრწმუნდეთ მკვეთრად გამოხატული ჩამოყალიბებული ტრენდის არსებობაში, რომელიც უნდა დადასტურდეს სხვა ინსტრუმენტების მეშვეობით. ტრენდის დადასტურებისათვის შესაძლებელია გამოვიყენოთ ტექნიკური ანალიზის ისეთი ინსტრუმენტები, როგორებიცაა მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის დონეები, ტრენდის შემობრუნების ფიგურები, ტრენდის გაგრძელების ფიგურები, მცოცავი საშუალოები, ბოლინჯერის ველები, მცოცავი საშუალოების დაშორება/დაახლოვებები (დივერგენცია/კონვერგენცია) და ა.შ.

პარაბოლური სისტემა Parabolic Stop and Reverse მუშაობის მაგალითი

როგორც სურათიდან ჩანს, ინდიკატორი წარმოადგენს წერტილებით გამოსახულ მრუდს. ყოველი წერტილი შეესაბამება თავის სავაჭრო პერიოდს, რომელიც დამოკიდებულია ფასთა გრაფიკის შერჩეულ მასშტაბზე. რეკომენდებულია დღიური გრაფიკის არჩევა. თუ მრუდი იმყოფება ფასის ქვემოთ ე.ი ინდიკატორი მიუთითებს აღმავალიი ტრენდის არსებობაზე. თუ ინდიკატორის მრუდი იმყოფება ფასის ზემოთ – ე.ი. ბაზარზე დაღმავალი ტრენდია.

მას შემდეგ, რაც ინდიკატორი გადაკვეთს ფასთა გრაფიკს ე.ი ტრენდის ძალა იკლებს და არსებობს ტრენდის შემობრუნების ვარაუდი. მრუდის მიახლოვება ფასთა გრაფიკთან მიუთითებს ტრენდის ძალის კლებაზე. მეზობელ წერტილებს შორის მანძილი ასევე მიუთითებს ტრენდის ძალის სიდიდეზე. – რაც უფრო მეტია მანძილი, მით უფრო მძლავრია ტრენდი. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელია ტრენდი მაღალი სიჩქარითაც შემობრუნდეს.

როგორც სურათიდან ჩანს ინდიკატორის მრუდი არ არის უწყვეტი. ფასთა გრაფიკის გადაკვეთის შემდეგ, ინდიკატორის შემდეგი წერტილი “გადაახტება” მას და დგება საპირისპირო მხარეზე. მრუდის ასეთი ქცევა ინდიკატორის აგების საკმაოდ ზუსტი ალგორითმიდან გამომდინარეობს. აღნიშნული ალგორითმი ბაზირდება ორ კონცეფციაზე: ექსტრემუმის წერტილი (extreme point) და აჩქარების ფაქტორი (acceleration factor). აღმავალი ტრენდის დროს ექსტრემუმის წერტილად ითვლება ყველაზე მაღალი ფასი, რომელიც ფიქსირდება ტრენდის პროცესში. დაღმავალი ტრენდის დროს ასეთ წერტილად ითვლება ფიქსირებული მინიმალური ფასი. როგორც კი პარაბოლური ინდიკატორი SAR გვაძლევს ტრენდის შემობრუნების სიგნალს, ექსტრემუმის გამოთვლის ალგორითმი საპირისპიროდ იცვლება.

როდესაც ასეთი სიგნალი იჩენს თავს, მაშინ აჩქარების ფაქტორი ბრუნდება საწყის მნიშვნელობაზე. პრაქტიკაში მისთვის გამოიყენება მნიშვნელობა 0.02, ანუ 2%. როდესაც აღმავალი ტრენდის დროს მიმდინარე პერიოდის დახურვის ფასი აღემატება ექსტრემუმის ბოლო დაფიქსირებულ ფასს, მაშინ ეს კოეფიცენტი იზრდება 2%-ით, ხოლო თვით ექსტრემუმის მნიშვნელობა განახლდება. ანალოგიურად, აჩქარების ფაქტორის ზრდა და ექსტრემუმის განახლება ხდება მაშინ, როდესაც დროის მიმდინარე პერიოდის დახურვის ფასი არის დაღმავალი ტრენდის ექსტრემუმის წერტილზე ნაკლები. ინდიკატორი გამოითვლება წინმსწრებად, ანუ მიმდინარე დღის მონაცემები, ინდიკატორის ხვალინდელი დღის მნიშვნელობის გამოსათვლელად გამოიყენება. პარაბოლური სისტემის SAR ინდიკატორის გამოთვლის ფორმულა არის რეკურსიული და აქვს შემდეგი სახე:

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)),

სადაც SAR(n+1) – ინდიკატორის ხვალინდელი დღის მაჩვენებელია, SAR(n) – ინდიკატორის დღევანდელი დღის მაჩვენებელია, AF – აჩქარების ფაქტორია და EP – დაფიქსირებული ექსტრემუმის ბოლო წერტილია. გარდა ამისა, ინდიკატორის გამოთვლის პროცესში გამოიყენება რამდენიმე დამატებითი პირობა:

თუ ინდიკატორის ხვალინდელი დღის მაჩვენებელი SAR(n+1) მოქცეულია ან სცილდება დღევანდელი (n) ან გუშინდელი სავაჭრო დღის (n-1) ფასთა დიაპაზონს, მაშინ მისი მნიშვნელობა დგება ასეთი დიაპაზონის ქვედა საზღვარზე. მაგალითად, თუ აღმავალი ტრენდისას, ინდიკატორის მაჩვენებელი მეტია მინიმალირ ფასზე, რომელიც დაფიქსირდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში, დღევანდელი დღის ჩათვლით, მაშინ ინდიკატორი იღებს დაფიქსირებული მინიმალური ფასის მნიშვნელობას. დაღმავალი ტრენდის დროს ხდება ანალოგიურად – საპირისპირო მიმართულებით;
თუ ინდიკატორის ხვალინდელი დღის მაჩვენებელი SAR(n+1) მოქცეულია ან სცილდება ხვალინდელი დღის ფასთა დიაპაზონს, მაშინ თავს იჩენს ტრენდის შემობრუნების სიგნალი, ხოლო ინდიკატორის გამოთვლის ალგორითმა უნდა შეიცვალოს ფაზები.

როდესაც ხდება ტრენდის ცვლილება, ანუ ალგორითმის ფაზების გადართვა, მაშინ პარაბოლური სისტემის SAR ინდიკატორის მაჩვენებელი ახალი ტრენდისთვის დგება ძველი ტრენდის ბოლო დაფიქსირებულ EP ექსტრემუმზე. თვით ექსტრემუმი კი დგება მაქსიმუმზე – თუ ახალი ტრენდი აღმავალია და დგება მინიმალურ წერტილზე – თუ ახალი ტრენდი დაღმავალია. აჩქარების ფაქტორი AF განახლდება და უბრუნდება საწყის 2%-იან მნიშვნელობას.

ფორექსზე ვაჭრობისას ინდიკატორი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას, როგორც stop-loss სიგნალი. ინდიკატორის მნიშვნელობა ყოველთვის ჩამორჩება ფასს, ამიტომ ბაზარზე შესვლის მომენტში ყიველთვის შესაძლებელია სტოპ ლოსი დავაყენოთ ინდიკატორის მიმდინარე მნიშვნელობაზე. მაგრამ ჯერ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ასეთი მიდგომა არ ეწინააღმდეგება კაპიტალის მართვის თქვენ სტრატეგიას. ინდიკატორის გამოყენება შესაძლებელია ასევე take-profit სიგნალად, მაშინ როდესაც ინდიკატორის მრუდი მჭიდროდ ებჯინება ფასს ან გადაკვეთს მას. სავაჭრო სიგნალების შესახებ ვრცლად გვექნება საუბარი საიტის სხვა სტატიებში.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ინდკატორი მცდარ სიგნალებს იძლევა ფასის ჰორიზონტალურ დიაპაზონში მოძრაობის დროს. ინდიკატორი უნდა გამოვიყენოთ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტრენდი დადასტურებულია ტექნიკური ანალიზის სხვა ინსტრუმენტების მიერაც. აგრეთვე აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ პოზიციის გახსნის გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა ვიხელმძღვანელოთ რამდენიმე ინსტრუმენტით. პოზიციის გახსნა-დახურვის გადაწყვეტილება მხოლოდ მაშინ უნდა მივიღოთ, როდესაც გამოყენებული სავაჭრო ინსტრუმენტებიდან უმრავლესობა გვაძლევს ერთი და იგივე სავაჭრო სიგნალს.

პარაბოლური სისტემის ინდიკატორის მიერ ფასთა გრაფიკის გადაკვეთის შემდეგ დაელოდეთ, რომ მრუდის რამდენიმე მომდევნო წერტილმა დაადასტუროს ახალი ტრენდის ჩამოყალიბება და მხოლოდ ამის შემდეგ გახსენით პოზიცია. თქვენი პოზიციები დახურეთ მაშინ, როდესაც ინდიკატორი მჭიდროდ ებჯინება ფასთა გრაფიკს და გადაკვეთს მას. ინდიკატორი სიგნალებს აგვიანებს, ამიტომ თუ თქვენ ადრე დახურავთ პოზიციას – შესაბამისად დაკარგავთ მოგების ნაწილს. გახსოვდეთ, რომ ახალი ტრნდის ჩამოყალიბების შემდეგ, მისი ძალა დადასტურებული უნდა იქნას მრუდის წერტილებს შორის მანძილით – რაც უფრო მეტია მათ შორის მანძილი, მით უფრო ძლიერია ტრენდი.

როგორც წესი, ტრენდის აჩქარება ხდება 4-5 წერტილის შემდეგ, ამიტომ აჩქარება შესაძლებელია ჩაითვალოს მიღებული სავაჭრო გადაწყვეტილების სისწორის დასადასტურებლად. ბაზარზე შესვლა მაშინ, როდესაც ტრენდი უკვე მომძლავრდა, სახიფათოა, ვინაიდან არსებობს კორექციული მოძრაობის ან ტრენდის შემობრუნების ალბათობა. ამიტომ პოზიციების გახსნა სარისკოა, როდესაც ინდიკატორის მრუდის წერტილებს შორის მანძილი დიდია. სხვა სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ სტოჰასტიკურ ინდიკატორს, რომელიც გრაფიკზე გვიჩვენებს ბაზრის დაძაბულობის ზონებს – გაჯერებული გაყიდვისა და გაჯერებული ყიდვს ზონებს. სტოჰასტიკური ინდიკატორის კომბინაციას პარაბოლური სისტემის ინტიკატორთან შეუძლია მოგვცეს კარგი სავაჭრო რეზულტატები.

***

***

***

***

რეკომენდებული ფორექს ბროკერი.